Además, FBS ofrece recursos educativos y capacitaciones para ayudar a los traders a entender y aplicar efectivamente el CAGR en sus estrategias de inversión. Desde guías paso a paso hasta webinars en vivo, los traders pueden aprender cómo maximizar su uso del CAGR y cómo puede influir en su rendimiento de inversión. Por ejemplo, suponga que invirtió $1,000 a principios de 2020 y para fin de año su inversión ya valía $3,000, lo que significa un rendimiento del 200 por ciento.
La tasa de crecimiento anual compuesta no es una tasa de retorno real, sino más bien una cifra representativa. Esencialmente es un número que describe la tasa a la que una inversión habría crecido si hubiera crecido al mismo ritmo todos los años y las ganancias se hubieran reinvertido al final de cada año. Sin embargo, el CAGR se puede utilizar para suavizar los rendimientos de modo que puedan entenderse más fácilmente en comparación con inversiones alternativas. Los rendimientos de las inversiones son volátiles, lo que significa que pueden variar significativamente de un año a otro. Este indicador es un número que proporciona un rendimiento anual «suavizado», por lo que puede dar la ilusión de que hay una tasa de crecimiento constante incluso cuando el valor de la inversión subyacente puede variar significativamente.
Lo que el CAGR puede decirle
Al usar el CAGR en la plataforma FBS, los traders pueden hacer inversiones más informadas y potencialmente más rentables. El CAGR es útil para comparar inversiones, ya que proporciona una medida estandarizada del crecimiento anual y facilita la comparación del rendimiento de una inversión vs otras inversiones. Consiste en el cálculo de la tasa de retorno a la que una inversión debe crecer desde la cantidad inicial a la cantidad final, asumiendo que los beneficios son reinvertidos al final de cada periodo de la duración de la inversión. Al hablar de estados financieros, estas variaciones punto a punto tienen sentido solamente al hablar de rúbricas de balance.
Dicha tasa de retorno es aplicable tanto a inversiones de renta fija como de renta variable. Uno de los cálculos más importantes en matemáticas financieras es el cálculo de la tasa de crecimiento anual compuesta o CAGR, porque pone en relación estos dos factores. Es especialmente útil para tener una idea de cómo ha evolucionado la rentabilidad de una inversión a lo largo de múltiples años. Para comparar el rendimiento y las características de riesgo entre las alternativas de inversión, los inversores pueden utilizar un CAGR ajustada al riesgo. Un método simple para calcular un CAGR ajustada al riesgo es multiplicar este indicador por uno menos la desviación estándar. Si la desviación estándar (riesgo) es cero, el CAGR ajustada al riesgo no se ve afectada.
A través de su análisis, podemos conocer si el rendimiento de la inversión ha sido positivo o negativo. De este modo, es posible obtener información en torno al sentido que tiene mantener o no una determinada inversión. Como hemos visto, el principal uso de esta fórmula, es estimar el porcentaje de retorno de una inversión en un período anual determinado.
¿Por qué debemos usar el CAGR?
El CAGR es la mejor fórmula para evaluar cómo se han desempeñado las diferentes inversiones a lo largo del tiempo. Los inversores pueden comparar el CAGR para evaluar qué tan bien se desempeñó una acción frente a otras acciones en un grupo de pares de acciones o frente a un índice de mercado. Este indicador también se puede utilizar para comparar los rendimientos históricos de las acciones con los bonos o una cuenta de ahorros. Por ejemplo, al considerar la evolución del par de divisas EUR/USD durante cinco años, el CAGR puede ayudar a determinar si la tendencia global es alcista o bajista. Esta información puede ser de gran utilidad para formular una estrategia de trading a largo plazo y evaluar el rendimiento de la inversión durante un período de tiempo específico. La CAGR es una ecuación matemática que brinda una tasa de crecimiento estabilizada, distinta a una tasa de crecimiento anual que podría oscilar ampliamente de un año a otro.
Esta característica es particularmente útil para aquellos inversores que buscan una visión precisa y clara del progreso de su inversión. Se trata, además, de un tipo de interés efectivo que mide el retorno de la inversión de forma suavizada, es decir, reduciendo la volatilidad de los mercados financieros. Ofrece también información sobre si el rendimiento de la inversión ha sido positivo (ganancias) o negativo (pérdidas). Para calcular el CAGR se toma la raíz n-ésima del rendimiento total, donde n es el número de años que mantuvo la inversión.
Esta métrica es especialmente útil cuando se desea analizar y comparar el rendimiento de inversiones. El cálculo de la tasa de crecimiento anual compuesta o CAGR puede ayudar al inversor a entender mejor la rentabilidad de los activos a lo largo del tiempo para poder tomar mejores decisiones de inversión. El hecho de que se trate de una fórmula compuesta lo que quiere decir es que la variación anual de la variable base se va incorporando a la misma a lo largo del tiempo.
En cambio, cuando hablamos de una cuenta de resultados, cada una de las líneas de la misma refleja los resultados (o los ingresos, o los gastos, o las provisiones) acumulados en un periodo concreto. CAGR es un término que se utiliza cuando los asesores de inversiones promocionan su conocimiento del mercado y los fondos promueven sus rendimientos. En última instancia, un correcto entendimiento y aplicación del CAGR puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en el vibrante mundo del trading de Forex.
- El CAGR es una de las formas más exactas de estimar los retornos reales de una inversión en acciones a lo largo del tiempo si se reinvierten los dividendos obtenidos.
- Para comparar el rendimiento y las características de riesgo entre las alternativas de inversión, los inversores pueden utilizar un CAGR ajustada al riesgo.
- El director de BBVA Research y economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia, ha planteado este lunes que la innovación regresa con fuerza al centro del debate de crecimiento.
Por el contrario, en la capitalización simple, esos rendimientos no se acumulan al capital inicial (no se reinvierten), sino que se asume que el inversor se los embolsa y los emplea para consumo o para otra inversión, por ejemplo. Los bancos, entre otras empresas, usan distintos términos para reflejar su situación financiera y sus resultados. Una forma de expresar el crecimiento de un indicador determinado respecto al nivel de años anteriores es la tasa de crecimiento anual compuesta, también conocida como CAGR por las siglas en inglés de Compound Annual Growth Rate. Por ejemplo, si un inversor tiene una cartera durante cinco años e inyecta fondos en la cartera durante ese periodo, el CAGR se inflará. En este caso, el CAGR calcularía la tasa de rendimiento en función de los balances inicial y final durante los cinco años, y esencialmente contabilizaría los fondos depositados como parte de la tasa de crecimiento anual, lo que sería inexacto. Permite a los traders evaluar las tendencias de largo plazo de varias monedas y tomar decisiones de inversión más fundamentadas.
Cuanto más corto sea el marco de tiempo utilizado en el análisis, menos probable será que el CAGR realizado umpla con el CAGR esperada al depender de los resultados históricos. La siguiente tabla ilustra los rendimientos anuales, CAGR y el rendimiento anual promedio de esta cartera hipotética. FBS, como plataforma líder de trading de Forex, entiende la importancia de tener herramientas como el CAGR disponibles para sus usuarios. Los traders pueden usar la función de análisis de FBS para calcular el CAGR de cualquier par de divisas durante un período de tiempo específico.
Al año siguiente, el mercado tuvo una correción y perdió el 50 por ciento, terminando con $1,500 a fines de 2021. Es importante tener en cuenta que el resultado de la operación únicamente actúa como si de una sugerencia se tratase. Esta consecuencia se debe a la inestabilidad de ciertas temporadas en materia económica. En opcionesfinancieras.com te ofrecemos un fichero excel fácil y sencillo para calcular la Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de cualquier inversión.
Resultados BBVA
En este ejemplo, se toma la raíz cuadrada (dado que la inversión fue por dos años) del 50 por ciento (el rendimiento total para el período) y se obtiene un CAGR del 22.5 por ciento. Como usuarios, debemos tener en cuenta que existen indicadores que pueden devolvernos una mayor cantidad de información en torno al estado y al sentido de nuestras inversiones. No obstante, el CAGR nos permite tener un buen complemento y un buen punto de partida para todos los indicadores para establecer las bases en torno a la viabilidad y el rendimiento que estamos teniendo en inversiones. En su mayoría, las decisiones tomadas dentro del ecosistema financiero están respaldadas por un exhaustivo estudio, en orden de lograr inversiones más rentables y minimizar las pérdidas. Por esta razón existen una amplia variedad de fórmulas y términos, que ayudan a los profesionales del medio a entender el crecimiento y desarrollo de los negocios. Sin embargo, para personas ajenas a este entorno, dichas fórmulas pueden llegar a ser complejas y confusas, cohibiéndoles de su uso para mejorar sus estrategias de inversión.
Singular Bank proporciona esta información a través de un proveedor y no asume compromiso alguno de la actualización en el contenido de la información presentada. La evolución o resultados pasados de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros. Pero, en términos generales, los inversores evaluarán este indicador pensando en su costo de oportunidad, así como en el riesgo de la inversión. Por ejemplo, si una empresa creció un 25% en una industria cuyo CAGR promedio está más cerca del 30%, entonces sus resultados pueden parecer mediocres en comparación. Pero si las tasas de crecimiento de toda la industria fueran más bajas, como 10% o 15%, entonces su CAGR podría ser muy impresionante. En el análisis técnico, el CAGR puede ser útil para identificar y confirmar tendencias a largo plazo.
- Permite a los traders evaluar las tendencias de largo plazo de varias monedas y tomar decisiones de inversión más fundamentadas.
- En su cálculo, se considera la capitalización de los rendimientos, lo que resulta particularmente beneficioso para las inversiones a largo plazo.
- Este indicador es un número que proporciona un rendimiento anual «suavizado», por lo que puede dar la ilusión de que hay una tasa de crecimiento constante incluso cuando el valor de la inversión subyacente puede variar significativamente.
- En cambio, cuando hablamos de una cuenta de resultados, cada una de las líneas de la misma refleja los resultados (o los ingresos, o los gastos, o las provisiones) acumulados en un periodo concreto.
- La tasa de crecimiento anual compuesta se puede utilizar para calcular el crecimiento medio de una sola inversión.
Con esto, la TCAC/CAGR permite conocer si el promedio de una inversión ha sido positivo o negativo, ayudando a determinar futuras acciones. Como su nombre lo indica, la TCAC es un término porcentual que indica el crecimiento anual de un proceso de inversión. Es decir, permite conocer la tasa de retorno de una inversión en un período de tiempo determinado, que sea siempre mayor a un año.
Formas sencillas de reducir el riesgo de ajuste a la curva en los sistemas de trading
Frente al resto de indicadores, CAGR destaca en el mercado por su capacidad para tener en cuenta la revalorización del primer año para poder calcular la revalorización del segundo año y los posteriores a este. Actualmente, el panorama de inversión en España ha estado muy activo, especialmente dentro del ecosistema emergente de las startups. Por lo que el manejo y conocimiento de estos indicadores, se plantea como una herramienta considerablemente útil. Además, el CAGR no toma en cuenta cuando un inversor agrega fondos a una cartera o retira fondos de la cartera durante el período que se mide.
¿Qué es la tasa de crecimiento anual compuesto?
Provee una representación auténtica y pertinente de los retornos, siendo una herramienta vital para analizar y comparar la eficiencia de diferentes inversiones. En su cálculo, se considera la capitalización de los rendimientos, lo que resulta particularmente beneficioso para las inversiones a largo plazo. A la hora de poder calcular el CAGR y encontrar un indicador concreto, se utiliza el valor de un determinado activo financiero en un año y, al mismo tiempo, también se utiliza este mismo activo pasando cierto tiempo que queremos determinar. El resultado hay que elevarlo a la primera potencia dividida entre el número de años que han pasado y, en último lugar, restar un uno al resultado final. El CAGR nos permite conocer el promedio de crecimiento con el que cuentan nuestras inversiones.
¿Qué es un Sistema de Trading Robusto?
Debido a la volatilidad del mercado, es probable que el crecimiento interanual de una inversión parezca errático y desigual. Por ejemplo, una inversión puede aumentar su valor en un 8% en un año, disminuir su valor en un -2% el año siguiente y aumentar su valor en un 5% en el siguiente. El CAGR ayuda a suavizar los rendimientos cuando se espera que las tasas de crecimiento sean volátiles e inconsistentes. El CAGR, o Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (Compound Annual Growth Rate en inglés), es una métrica financiera que se utiliza para calcular la tasa de crecimiento promedio anual de una inversión..